نظام التداول رسك

مؤشر القوة النسبية وكيفية الربح منه.

ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك واحد الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى السنوات ال 10 الماضية أو نحو ذلك. ما هو المؤشر؟ لدينا مؤشر القوة النسبية يمكن الاعتماد عليها. في هذه المقالة سوف نلقي نظرة على نموذجين تجاريين تم الحديث عنهما أولا في الكتاب، & # 8220؛ استراتيجيات التداول قصيرة المدى التي تعمل & # 8221؛ لاري كونورز وسيزار ألفاريز. وقد ثبت جيدا في مقالات مختلفة أن مؤشر القوة النسبية لمدة 2 على الرسم البياني اليومي لأسواق مؤشر الأسهم كان أداة رائعة للعثور على نقاط الدخول. إن الانخفاض الحاد في أسعار العقود الآجلة للأسهم الصغيرة و الصغيرة خلال الأسواق الصاعدة تاريخيا (منذ عام 2000) أعقبها انعكاسات. ويمكن الكشف عن هذه الانتكاسات في كثير من الأحيان باستخدام مؤشر رسي القياسية مع قيمة الفترة من اثنين. ضع هذا المؤشر على الرسم البياني اليومي وابحث عن نقاط عندما ينخفض ​​المؤشر إلى أقل من خمسة، على سبيل المثال. هذه النقاط المنخفضة للغاية هي فرص الشراء.

القيم أدناه 5 خضراء. هذه هي نقاط شراء.

رسي (2) النظام.

يمكننا تحويل ذلك إلى نموذج تداول بسيط لاختبار فعالية مؤشر القوة النسبية (2) على مؤشر E-ميني S & أمب؛ P. وباختصار، نود أن نذهب لفترة طويلة على S & أمب؛ P عندما تواجه تراجع في سوق الثور. يمكننا استخدام متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 200 يوم لتحديد متى نحن في اتجاه الثور واستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتحديد نقاط دخول احتمال عالية. يمكننا عندئذ الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 أيام. القواعد واضحة وبسيطة:

يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. استخدام $ 1000 كارثة وقف الخسارة.

وقد أجري الاختبار الخلفي للنظام في الفترة من أيلول / سبتمبر 1997 إلى آذار / مارس 2012. وتم خصم ما مجموعه 50 دولارا من دولارات الولايات المتحدة بالنسبة للعمولات والانزلاق في رحلة ذهابا وإيابا. وفيما يلي رسم بياني لما سيبدو عليه هذا النظام مع نتائج النظام.

رسي (2) نتائج النظام.

نسبة الفائزين: 67٪

هذه النتائج كبيرة نظرا لدينا مثل هذا النظام البسيط. وهذا يدل على قوة مؤشر القوة النسبية (2) لديها الآن لأكثر من عقد من الزمان. فقط مع هذا المفهوم وحده يمكنك تطوير عدة أنظمة التداول. في الوقت الحالي، دعنا نرى ما إذا كان يمكننا تحسين هذه النتائج أم لا.

مؤشر القوة النسبية المتراكمة (2) الاستراتيجية.

يضيف لاري كونرز تحولا طفيفا إلى نموذج التداول رسي (2) من خلال خلق قيمة مؤشر القوة النسبية المتراكمة. بدلا من حساب واحد سنقوم بحساب المجموع اليومي تشغيل مؤشر القوة النسبية 2-الفترة. في هذه الحالة، سنستخدم إجمالي مؤشر القوة النسبية لمدة 2 خلال الأيام الثلاثة الماضية. عندما تحتفظ بقيمة تراكمية لمؤشر القوة النسبية (2) تقوم بإزالة القيم. وفيما يلي رسم بياني يقارن مؤشر مؤشر القوة النسبية 2-الفترة القياسية مع مؤشر رسي 2-الفترة المتراكمة. يمكنك أن ترى مدى سلاسة مؤشرنا الجديد هو. ويتم ذلك لتقليل عدد الصفقات على أمل الحصول على الصفقات الجودة. باختصار، انها محاولة لتحسين كفاءة نموذج التداول الأصلي لدينا.

مؤشر القوة النسبية المتراكم في الجزء العلوي. مؤشر القوة النسبية القياسي في الجزء السفلي.

يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عندما يكون مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) من الأيام الثلاثة الماضية أقل من 45. خروج عند مؤشر القوة النسبية (2) من إغلاق اليوم الحالي فوق 65. استخدام 1000 $ وقف الخسارة الكارثية.

تراكم مؤشر القوة النسبية (2) نتائج النظام.

نسبة الفائزين: 67٪

S & أمب؛ P السوق النقدية.

ما الذي سيبدو عليه مؤشر القوة النسبية لفترة 2 تداول 100 سهم من السوق النقدية S & أمب؛ P يعود إلى عام 1993؟ بل بالأحرى.

الاستنتاجات.

أي واحد هو أفضل؟ وعملت الاستراتيجية المتراكمة على النحو المنشود. وقد زادت كفاءة نموذج رسي (2) التجاري من خلال تقليل عدد الصفقات، ولكن أنتجت عن نفس المبلغ من صافي الربح. على سبيل المكافأة، كان السحب أصغر قليلا. في حين أن كلا النظامين القيام بعمل رائع، يمكن أن استراتيجية تراكم القيام بعمل أفضل قليلا. ستعمل إستراتيجية رسي (2) المتراكمة بشكل جيد على مؤشر داو الصغير بالإضافة إلى صندوقي الاستثمار المتداولين، ديا و سبي.

رمز إيسيلانغواد متاح أدناه كما تحميل مجاني. وهناك أيضا مساحة عمل تراديستاتيون. يرجى ملاحظة أن مفهوم التداول والرمز كما هو منصوص عليه ليس نظام تداول كامل. بل هو مجرد دليل على طريقة دخول قوية التي يمكن استخدامها باعتبارها جوهر نظام التداول. لذلك، بالنسبة لأولئك منكم الذين يرغبون في بناء أنظمة التداول الخاصة بك هذا المفهوم قد يكون نقطة انطلاق كبيرة.

الحصول على الكتاب.

ترادستاتيون رسي (2) وركسباس.

2013 تحديث:

تم نشر مقال إضافي في عام 2013 والذي يقوم بتحديث نظام مؤشر القوة النسبية ويستكشفه بمزيد من التفصيل. قراءتها هنا.

نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.

جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.

الوظائف ذات الصلة.

استخدام المعادن لتجارة السندات.

مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

ميتاستوك الجزء 3: مقارنة القوة النسبية (رسك)

(مت) ميتاستوك الجزء 3: مقارنة القوة النسبية (رسك) أداة النجاح الرئيسية في التداول من قبل قطاعات سوق الأسهم.

دعونا نبدأ مع تحديد الاتجاه. تذكر، "الاتجاه هو صديقك" عند التداول. كنت تريد دائما للتجارة مع هذا الاتجاه، وليس ضده. فكر في الأمر بهذه الطريقة، إذا كنت تسبح في البحر، وحصلت على نفسك في المد مزق، هو أسهل للسباحة مع التيار أو ضده؟ هو نفسه مع التداول مع الاتجاه.

هناك العديد من الطرق لتحديد الاتجاهات، وليس من المهم بشكل خاص الطريقة التي تستخدمها. تحتاج فقط إلى استخدام واحد. واحدة من الأساليب المفضلة لتحديد الأسهم تتجه إلى العثور على الأسهم التي تتداول في مستوياتها الحالية. يمكنك القيام بذلك من خلال النص على أن أعلى سعر مرتفع يجب أن يكون قد تحقق في آخر 'س' عدد الأيام.

مرة أخرى، سوف تعتمد المتغيرات التي تستخدمها على الإطار الزمني الذي تتداوله. ولكن في هذا المثال، تريد أعلى سعر مرتفع في آخر 240 يوما قد حدث في آخر 20 يوما.

باستخدام المقطع مرجع صيغة في دليل دراسة البرمجة ميتاستوك، يمكنك العثور على بناء الجملة من أعلى وظيفة عالية، ومن ثم سد العجز في التفاصيل. ثم، باستخدام رمز "أقل من"، يمكنك تحديد عدد الأيام يجب أن يكون أقل من 20. في لغة ميتاستوك التي من شأنها أن تكون:

نظام التداول رسك.

تذكر، "الاتجاه هو صديقك" عند التداول. أعتقد الكلاسيكية هي قريبة جدا الكمال، المحتوى الحكيم، كما هو. والفكرة هي أن الأسهم المختارة من قطاعات سوق الأسهم المتفوقة ستؤدي بنفس الطريقة التي تتبعها قطاعاتها. كانت مربحة في كل من أسواق الثور وتحمل الأسواق. شخصيا، أجد أنه يساعد على الدخول في '12، 12، البنك' إيقاع.

فيديو حسب الموضوع:

تطوير نظام تداول مربح وفائز.

7 الردود على & لدكو؛ رسك نظام التداول & رديقو؛

عمق السوق المتاحة، بما في ذلك بورصة نيويورك.

هجمات التضخم اقرأ 10 طرق لجعل أول مليون الخاص بك.

كيف تصبح ناجحا الاتجاه التاجر.

ساعات التداول للنفط الخام الحلو الفاتح هي 9:00 حتي 02:30 بتوقيت شرق.

خيارات تداول اليوم في الخيارات المتاحة تتضمن الخيارات والمعاملات الآجلة مخاطر وليست مناسبة للجميع.

المجموعة الأكثر فريدة من نوعها من كبار وسطاء تداول الخيارات الثنائية.

نيردواليت تحتل أفضل وسطاء الأسهم على الانترنت للمستثمرين المبتدئين.

التداول التناوب: مفهوم بسيط وقوي.

هذه المرة أريد تغطية موضوع لم يتم تغطيته هنا من قبل: التداول بالتناوب. أولا سأعطيك بعض خلفية لماذا يجب أن ننظر في التداول التناوب وبعد ذلك سوف أعرض نظام دوران بسيطة لكنها قوية.

الفكرة الأساسية وراء التداول بالتناوب بسيطة: يمكنك ترتيب قائمة الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة بأي نوع من التدابير. ثم عليك أن تقرر لشراء أو بيع أسوأ أو أفضل عدد من الأسهم من هذه القائمة. يمكنك القيام بذلك حالما تأتي الأسهم الجديدة في / الخروج من أعلى / أسوأ خمس حيازات أو على جدول محدد مسبقا، على سبيل المثال. كل أسبوع أو شهر.

في ما يلي بعض الأسباب التي تدفعك إلى النظر في التداول بالتناوب:

التنويع: هناك أوقات عندما تعمل استراتيجيات معينة أفضل من غيرها. لا ينبغي للمرء أن يضع كل بيضه في سلة واحدة. فبالإضافة إلى التداول البديل أو المتوسط، يمكن أن يكون هذا بديلا مثيرا للاهتمام. شراء القوة: هل تذكر الوقت من منتصف فبراير إلى منتصف أبريل من هذا العام؟ شهرين مع ما يقرب من أي نكسة. أوقات صعبة بدلا من التداول البديل. أنظمة التداول الدوراني عادة ما تشتري قوة؛ ومن ثم فإن هذه الأمور تؤدي بشكل جيد في ظل هذه الظروف. لا تعتمد على توقيت السوق: نحن نركز على العثور على أفضل دخول أو أفضل الخروج. أنظمة التداول التناوب أقل حساسية للعثور على أفضل دخول. يمكنك ركوب أفضل الأسهم طالما أنها من بين أفضل الأسهم، ثم قمت بتغيير الخيول والذهاب مرة أخرى. بسيطة في التنفيذ: إذا لم يتم التحويل بين الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة في كثير من الأحيان، يمكن تنفيذ التداول الاسترخاء تماما بالمقارنة مع بعض الاستراتيجيات الأخرى. وعلاوة على ذلك تكلفة التداول هو أقل من العبء، على الأقل لنماذج دوران نادرة. من السهل تطوير. مع برنامج التداول الصحيح هذا يمكن أن يكون مهمة سهلة نوعا ما. هذا قد لا يكون مشكلة لكثير منكم، ولكن هناك بالتأكيد الناس الذين ليسوا مطوري البرمجيات المتطورة. واحدة من الأسباب التي تحولت من بلدي البرمجيات السابقة (ترادسيغنال) ل أميبروكر هو قدرته على إعداد هذه النماذج سهلة جدا وسريعة (مع بضعة بضعة خطوط فقط).

نحن بحاجة إلى الإجابة على بعض الأسئلة مقدما:

ما الذي نريد أن نتاجر به ولماذا؟ وأود أن تداول أسهم ناسداك 100 لهذا الغرض، لأن كبار أو أسوأ أداء عادة ما تظهر اتجاها قويا في أي من الاتجاهين. مجرد التفكير في أبل، بيدو وشركاه. كم عدد الأسهم التي نريد للتجارة؟ اخترت 5 إلى 10 أعلى الأسهم للتجارة. إذا كنت حصلت على العديد من ثم قد أدخل الأسهم التي قد لا تجعله إلى الأعلى. اتجاه التجارة: يمكنني استخدام التداول التناوب لفترة طويلة الصفقات فقط. الاتجاهات الصاعدة أبطأ (= أطول) في التنمية مقارنة مع اتجاهات هبوط سريعة وحادة. وبالتالي التحركات صعودا أسهل للقبض. كيفية ترتيب الأسهم؟ وجود وسيلة جيدة لترتيب الأسهم من أجل تحديد ما هو ضعيف وما هو قوي أمر بالغ الأهمية لنجاح نظام التناوب. باستخدام مؤشر على المدى القصير مثل مؤشر القوة النسبية (2) لقياس قوة ليست فكرة جيدة، كما في المدى القصير العديد من الأسهم تميل إلى أن تعني العودة. وبالتالي فإن النظام سوف يدخل في قوة ويترك على الضعف (كما رسي (2) الترتيب قطرات). لذلك كنت في حاجة الى الطريقة التي تبدو أبعد من الاتجاه على المدى القصير وقادرة على قياس قوة الاتجاه الحقيقي. الآن سوف ننظر في تفاصيل النظام كما هو موضح أعلاه. واسمحوا لي أن أذكر بوضوح أنني لا أتجر بالنظام على النحو المبين أدناه. ومع ذلك يمكنني استخدام نفس المفهوم والمكونات المماثلة. أقترح عليك استخدام النظام كنقطة انطلاق لبحثك الخاص.

في حالة منصة التداول الحالية لا تقدم قدرات التداول التناوب ثم يجب أن ننظر بالتأكيد في أميبروكر. انها فقط 199 $. أنا لا يرتبط مع أميبروكر، ولكن أعتقد أنه يقدم بانغ كبيرة لبق.

واحدة من المبادئ الأساسية التداول التناوب: كنت ركوب أفضل الأسهم طالما أنها من بين أفضل الأسهم، ثم قمت بتغيير الخيول والذهاب مرة أخرى. لهذا يحدث أريد أن أجد أقوى الأسهم تتجه كما أنها تعد لمواصلة الذهاب لبعض الوقت. إن طريقتي المفضلة لقياس قوة الاتجاه هي تسي. لذلك رتبت الأسهم وفقا لقيمة مؤشر التجارة الدولية (أعلى قيمة تسي في الأعلى).

اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الخلفية عن كيفية إجراء الاختبار.

نظرت إلى أسهم ناسداك 100 اليوم. السنة الأولى من التداول هو 2001. أنا لا أريد أن تدرج "فقاعة" مرات في نتائج الاختبار. لا لجنة. أخذت أعلى 5 أسهم وتعيين 20٪ من الأسهم.

بالفعل نتيجة جيدة جدا نظرا لحقيقة أن مبدأ بسيط للغاية والصوت. حوالي 32٪ معدل نمو سنوي مركب، ارتفاع متوسط ​​نسبة الفوز التجارة وكذلك ما يقرب من 55٪ الفائزين.

ومع ذلك فإن النظام لديه مشكلة: ما يقرب من 60٪ ماكسد (= الحد الأقصى للتعادل أسفل). عاطفيا التي ستكون صعبة جدا للتجارة! ما كنت لا ترى. واحدة من أكثر الأوقات ربحية للنظام هو الصحيح بعد هذا التعادل الشديد أسفل. أنا لست متأكدا من أنني يمكن أن التجارة هذا! لذلك إما التحوط، على سبيل المثال. عن طريق اختصار المؤشر، أو إضافة عنصر توقيت إلى نظام التناوب الخاص بك. أفعل كلا، اعتمادا على حالة السوق.

تجنب السحب الشديد.

ولكن دعونا ننظر في إضافة عنصر توقيت للنظام. أنا فقط التجارة النظام في بعض الأحيان حيث يكون المؤشر إما فوق 200 ما أو 30 ما. عادة ما تكون هذه عمليات السحب الشديدة أقل من 200 ما المتوسط، والثاني 30 ما متوسط ​​مساعدتي في الحصول على عندما يحدث الانتعاش. لذا فإن هذا التغيير الصغير سيحسن الأداء بشكل ملحوظ في الوقت الذي يجعل التداول أسهل بكثير. وأنا أعلم أن هذا هو جزئيا ضد فلسفة التداول التناوب (= يكون دائما في السوق وتجنب توقيت السوق)، لذلك تحتاج إلى معرفة مستوى تحمل المخاطر الخاصة بك.

تردد الصفقات.

حاليا ينتج النظام 585 تجارة في حوالي 10 سنوات. انها ليست الكثير. لذلك لا ينبغي أن تكون تكلفة التداول مشكلة. من الراحة وكذلك نقطة عاطفية للعرض يمكن زيادة تحسين النظام. تسي ليس مؤشر التغير السريع، ولكن من 585 الصفقات هناك حوالي 120 الصفقات مع مدة 2 الحانات فقط. وهذا يدل على أن الترتيب يتغير بشكل متكرر وبالتالي ينتج هذه الصفقات التي يمكن تجنبها. لذلك أقترح عليك تنفيذ الصفقات مرة واحدة فقط في الأسبوع. لذلك اختيار يوم من الأسبوع الذي هو الأكثر ملاءمة لك. اخترت يوم الثلاثاء لهذا الاختبار، ولكن كل أيام الأسبوع الأخرى تنتج نتائج جيدة مماثلة.

كما ترون، تبقى مقاييس الأداء كما هي في الوقت الذي انخفض فيه عدد الصفقات بشكل ملحوظ.

النظام المقدم لديه أداء لائق من 37٪ سنويا في حين أنه من الممكن عاطفيا للتجارة. فهو يوفر لك نقطة انطلاق جيدة لنظام الدوران الخاص بك. ومع ذلك، أكثر أهمية من النظام الذي قدمته هو حقيقة أن عليك أن تنظر في تنويع استراتيجيات التداول الخاصة بك بسبب الأسباب التي أوجزتها في بداية هذه المقالة.

سيتبوسيتيونزيزي (20، سبسبرسنتوفيكيتي)؛

سكور = إيف (إدكس & غ؛ ما (إدكس، 200) أور إدكس & غ؛ ما (إدكس، 30)، سكور، 0)؛

بوسيتيونسكور = إيف (يار () & غ؛ = 2001 أند دايوفويك () == 2، سكور، سكوردنوروتات؛

حول نظام المؤلف ترادر ​​سوتشيس كونتريبوتور.

المؤلفون المساهمون هم مشاركون نشطون في األسواق المالية ويتنقلون بشكل كامل في التحليل الفني أو الكمي. انهم يرغبون في تبادل قصصهم، ورؤى واكتشاف نجاح نظام التاجر ونأمل أن تجعلك تاجر نظام أفضل. الاتصال بنا إذا كنت ترغب في أن يكون المؤلف المساهمة وتبادل رسالتك مع العالم.

الوظائف ذات الصلة.

استخدام المعادن لتجارة السندات.

مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.